PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с PEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и PEG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OTTR и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
3,445.55%
OTTR
PEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

PEG:

1.15

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

PEG:

1.55

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

PEG:

1.22

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

PEG:

1.49

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

PEG:

3.60

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

PEG:

7.13%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

PEG:

22.25%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

PEG:

-54.32%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

PEG:

-12.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

PEG:

$40.74B

EPS

OTTR:

$7.17

PEG:

$3.54

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

PEG:

22.89

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

PEG:

2.50

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

PEG:

3.96

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

PEG:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

PEG:

$7.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

PEG:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

PEG:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.77% соответственно.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

PEG

С начала года

-3.33%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-8.24%

1 год

23.17%

5 лет

13.19%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и PEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PEG
Ранг риск-скорректированной доходности PEG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
PEG: 1.15
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
PEG: 1.55
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
PEG: 1.22
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
PEG: 1.49
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
PEG: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PEG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.15
OTTR
PEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и PEG

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PEG в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
3.00%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и PEG

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и PEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-12.98%
OTTR
PEG

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и PEG

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 8.54%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
9.65%
OTTR
PEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию