PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и CVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OTTR и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
561.51%
672.46%
OTTR
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

CVX:

$242.92B

EPS

OTTR:

$7.17

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.49% против 6.74% соответственно.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
CVX: -0.43
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.44
OTTR
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и CVX

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и CVX

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-19.03%
OTTR
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и CVX

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 8.54%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
15.81%
OTTR
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию