PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTTR с PCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с PCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTTR (Otter Tail Corporation) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — OTTR in Utilities - Diversified, PCG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, OTTR returned 14.14%/yr vs -11.61%/yr for PCG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и PCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и PG&E Corporation (PCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 14.14% против -11.61% соответственно.

OTTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.71%
С начала года
7.54%
6 месяцев
5.03%
1 год
13.49%
3 года*
6.85%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.14%

PCG

1 день
1.69%
1 месяц
3.95%
С начала года
5.15%
6 месяцев
11.30%
1 год
2.84%
3 года*
0.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
-11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTTR и PCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTTR
Otter Tail Corporation		7.54%12.32%-11.20%48.09%-15.61%72.84%-14.06%6.24%15.04%12.44%
PCG
PG&E Corporation		5.15%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%

Correlation

The correlation between OTTR and PCG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.61B

PCG:

$38.43B

EPS

OTTR:

$6.66

PCG:

$1.32

Коэффициент P/E

OTTR:

12.88

PCG:

12.79

Коэффициент P/S

OTTR:

2.75

PCG:

1.46

Коэффициент P/B

OTTR:

1.89

PCG:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.31B

PCG:

$25.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$458.32M

PCG:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$477.57M

PCG:

$10.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otter Tail Corporation

PG&E Corporation

Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с ALEOTTR с PEGOTTR с XELOTTR с POROTTR с MGEEOTTR с ENGI.PAOTTR с CVX
Часто сравнивают с PCG:
PCG с SPYPCG с NEEPCG с AEPPCG с DUKPCG с VOOPCG с CMSPCG с XEL

Доходность на риск

OTTR vs. PCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PCG
Ранг доходности на риск PCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTTR c PCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTTRPCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.10

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.34

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.15

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

0.32

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTTR vs. PCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PCG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и PCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTTRPCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OTTR и PCG

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и PCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTTRPCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.96%

-94.65%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-18.91%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-39.63%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-39.63%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-94.65%

+53.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-75.92%

+65.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-26.48%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

9.83%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и PCG

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 6.30%, в то время как у PG&E Corporation (PCG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTTRPCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.26%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

18.34%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

27.81%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

28.00%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

59.53%

-29.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и PCG

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PCG в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTTR
Otter Tail Corporation		2.57%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%
PCG
PG&E Corporation		0.89%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и PCG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
347.03M
6.88B
(OTTR) Общая выручка
(PCG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и PCG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и PG&E Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
25.9%
85.0%
Активы портфеля
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PCG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

PCG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

PCG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

OTTR and PCG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCG has higher volatility (8.26%) compared to OTTR (6.30%). In terms of maximum drawdown, OTTR dropped -65.96% vs PCG's -94.65%.

OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTTR и PCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор