PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и XEL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OTTR и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
1,854.84%
OTTR
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

XEL:

6.84

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

XEL:

$40.54B

EPS

OTTR:

$7.17

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.82% соответственно.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.02%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
XEL: 2.07
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.48
OTTR
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и XEL

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XEL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и XEL

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-4.35%
OTTR
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и XEL

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 8.54%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
9.28%
OTTR
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию