PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и NEE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OTTR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
579.62%
1,630.47%
OTTR
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

NEE:

0.23

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

NEE:

$136.59B

EPS

OTTR:

$7.17

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTTR имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции NEE немного отстают с 13.01%.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
NEE: 0.32
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.09
OTTR
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и NEE

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и NEE

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-22.87%
OTTR
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и NEE

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 8.54%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
12.10%
OTTR
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию