PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OTTR с POR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и POR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTTR и POR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
485.27%
204.10%
OTTR
POR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.10

POR:

0.63

Коэф-т Сортино

OTTR:

0.05

POR:

0.97

Коэф-т Омега

OTTR:

1.01

POR:

1.12

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.09

POR:

0.48

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.15

POR:

1.67

Индекс Язвы

OTTR:

16.48%

POR:

6.76%

Дневная вол-ть

OTTR:

26.20%

POR:

17.95%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

POR:

-50.31%

Текущая просадка

OTTR:

-17.16%

POR:

-11.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.42B

POR:

$4.89B

EPS

OTTR:

$7.17

POR:

$3.01

Цена/прибыль

OTTR:

11.40

POR:

14.83

PEG коэффициент

OTTR:

2.14

POR:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

POR:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

POR:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

POR:

$763.00M

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у POR с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции POR по среднегодовой доходности: 13.13% против 5.54% соответственно.


OTTR

С начала года

11.45%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

6.49%

1 год

-1.61%

5 лет

16.97%

10 лет

13.13%

POR

С начала года

3.50%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-3.93%

1 год

11.14%

5 лет

3.34%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и POR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c POR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.10
POR: 0.63
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: 0.05
POR: 0.97
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 1.01
POR: 1.12
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.09
POR: 0.48
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.15
POR: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа POR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и POR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.63
OTTR
POR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и POR

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности POR в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.36%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
POR
Portland General Electric Company
4.48%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и POR

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки POR в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и POR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-11.83%
OTTR
POR

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и POR

Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR) имеют волатильность 5.38% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
5.30%
OTTR
POR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и POR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Portland General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab