Сравнение MGDIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -12.50% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и BWBIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGDIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
BWBIX
Сравнение MGDIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.54 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.22 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и BWBIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и BWBIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -39.14% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.76% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -39.14% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -9.26% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.88% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.41% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и BWBIX
Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 4.85%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.39% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.38% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 19.94% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 21.19% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 23.31% | -9.22% |