PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGDIX с EPLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGDIX returned 8.66%/yr vs 11.09%/yr for EPLCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGDIX charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.09% соответственно.

MGDIX

1 день
0.28%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.89%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.66%

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGDIX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		10.42%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between MGDIX and EPLCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between MGDIX and EPLCX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYXMGDIX с BERIX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX

Доходность на риск

MGDIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.68

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.84

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

16.35

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPLCX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и EPLCX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGDIXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-35.85%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.37%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.25%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-16.12%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-35.85%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.54%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.62%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и EPLCX

Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 2.81%, в то время как у MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGDIXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.99%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.45%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.91%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.50%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.67%

-1.56%

Сравнение комиссий MGDIX и EPLCX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и EPLCX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EPLCX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.63%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%

Часто задаваемые вопросы

MGDIX and EPLCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPLCX has higher volatility (2.99%) compared to MGDIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MGDIX dropped -46.05% vs EPLCX's -35.85%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGDIX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор