Сравнение MGDIX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.31% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и CRARX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
MGDIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
MGDIX
CRARX
Сравнение MGDIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.28 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.02 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и CRARX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и CRARX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и CRARX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -72.66% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.25% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -35.43% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -45.19% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -13.38% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -12.61% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.07% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и CRARX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.16% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.01% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 15.89% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.98% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 21.29% | -7.20% |