Сравнение MGDIX с EPSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и EPSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 4.17% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям EPSYX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.14% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
EPSYX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и EPSYX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.
Доходность на риск
MGDIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
MGDIX
EPSYX
Сравнение MGDIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.22 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.60 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и EPSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и EPSYX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EPSYX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.07% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и EPSYX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и EPSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -48.92% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -10.78% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -18.92% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -36.35% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.68% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.96% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.32% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и EPSYX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.17% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.68% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.90% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.99% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.85% | -0.76% |