Сравнение MGDIX с MMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и MMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и MMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у MMRIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции MMRIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.50% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и MMRIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MMRIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGDIX vs. MMRIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
MMRIX
Сравнение MGDIX c MMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | MMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.25 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и MMRIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и MMRIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MMRIX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и MMRIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки MMRIX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -35.91% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -7.72% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -20.40% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -24.34% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.65% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.52% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.71% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и MMRIX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.97% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.13% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 10.28% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.35% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.17% | +1.92% |