PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MG с STLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Over the past 5 years, MG returned 10.53%/yr vs 20.26%/yr for STLG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MG и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью 21.29%.

MG

1 день
-2.44%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.13%
6 месяцев
48.90%
1 год
133.11%
3 года*
36.70%
5 лет*
10.53%
10 лет*
-3.45%

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MG и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MG
Mistras Group, Inc.		39.13%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-44.53%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between MG and STLG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mistras Group, Inc.

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с TOLMG с KEMG с VOOMG с VGTMG с VSEC
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Доходность на риск

MG vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг доходности на риск MG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.45

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.18

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.21

3.20

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.36

12.85

+14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MG vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа STLG равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.45

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.90

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MG и STLG

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.21%

-31.34%

-57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.69%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-23.73%

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.87%

-30.61%

-36.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-0.73%

-33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-7.36%

-33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.40%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MG и STLG

Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

5.03%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

13.89%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.15%

17.89%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.15%

21.97%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

23.89%

+27.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и STLG

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

MG and STLG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MG has higher volatility (12.12%) compared to STLG (5.03%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs STLG's -31.34%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MG и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор