PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MG с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MG с STLG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG или STLG.

Корреляция

Корреляция между MG и STLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MG и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.59%
104.59%
MG
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MG:

-0.01

STLG:

0.54

Коэф-т Сортино

MG:

0.30

STLG:

0.91

Коэф-т Омега

MG:

1.04

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MG:

-0.01

STLG:

0.60

Коэф-т Мартина

MG:

-0.03

STLG:

2.12

Индекс Язвы

MG:

17.18%

STLG:

6.73%

Дневная вол-ть

MG:

45.13%

STLG:

26.60%

Макс. просадка

MG:

-89.21%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

MG:

-65.91%

STLG:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -9.21%.

MG

С начала года

1.43%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

-14.43%

1 год

4.20%

5 лет

20.34%

10 лет

-6.92%

STLG

С начала года

-9.21%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-4.56%

1 год

13.31%

5 лет

18.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MG и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг риск-скорректированной доходности MG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MG c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MG: -0.01
STLG: 0.47
Коэффициент Сортино MG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MG: 0.30
STLG: 0.83
Коэффициент Омега MG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MG: 1.04
STLG: 1.12
Коэффициент Кальмара MG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MG: -0.01
STLG: 0.53
Коэффициент Мартина MG, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MG: -0.03
STLG: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.47
MG
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и STLG

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%

Просадки

Сравнение просадок MG и STLG

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.31%
-13.77%
MG
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности MG и STLG

Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 13.49%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
17.43%
MG
STLG