Сравнение MFWTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.10% против 14.14% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и VOO
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MFWTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MFWTX
VOO
Сравнение MFWTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.31 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и VOO
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и VOO
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -33.99% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -11.98% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -24.52% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -33.99% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.55% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.72% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.55% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и VOO
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 9.47% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 18.11% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 16.82% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 17.99% | -8.39% |