PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFWTX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFWTX и AMECX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
841.22%
1,775.63%
MFWTX
AMECX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

-0.16

AMECX:

0.90

Коэф-т Сортино

MFWTX:

-0.12

AMECX:

1.16

Коэф-т Омега

MFWTX:

0.98

AMECX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

-0.10

AMECX:

0.97

Коэф-т Мартина

MFWTX:

-0.68

AMECX:

5.20

Индекс Язвы

MFWTX:

2.44%

AMECX:

1.49%

Дневная вол-ть

MFWTX:

10.37%

AMECX:

8.58%

Макс. просадка

MFWTX:

-31.49%

AMECX:

-44.46%

Текущая просадка

MFWTX:

-16.84%

AMECX:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.48% против 6.14% соответственно.


MFWTX

С начала года

-3.33%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-5.56%

1 год

-2.42%

5 лет

-1.23%

10 лет

1.48%

AMECX

С начала года

6.15%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.02%

5 лет

5.60%

10 лет

6.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFWTX и AMECX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.


MFWTX
MFS Global Total Return Fund
График комиссии MFWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFWTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFWTX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.160.90
Коэффициент Сортино MFWTX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.121.16
Коэффициент Омега MFWTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.18
Коэффициент Кальмара MFWTX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.100.97
Коэффициент Мартина MFWTX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.685.20
MFWTX
AMECX

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.90
MFWTX
AMECX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и AMECX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AMECX в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFWTX
MFS Global Total Return Fund
1.14%1.78%0.00%1.49%1.73%1.65%1.64%1.18%1.13%4.58%4.09%2.64%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
2.09%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.64%3.17%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и AMECX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки AMECX в -44.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.84%
-7.27%
MFWTX
AMECX

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и AMECX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.05%
4.98%
MFWTX
AMECX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab