PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFWTX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с AMECX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFWTX или AMECX.

Корреляция

Корреляция между MFWTX и AMECX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

-0.07

AMECX:

0.93

Коэф-т Сортино

MFWTX:

0.04

AMECX:

1.36

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.01

AMECX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

-0.01

AMECX:

1.22

Коэф-т Мартина

MFWTX:

-0.04

AMECX:

4.81

Индекс Язвы

MFWTX:

5.94%

AMECX:

2.18%

Дневная вол-ть

MFWTX:

11.04%

AMECX:

10.46%

Макс. просадка

MFWTX:

-31.49%

AMECX:

-43.53%

Текущая просадка

MFWTX:

-12.21%

AMECX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.76% против 4.82% соответственно.

MFWTX

С начала года

4.52%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-0.93%

5 лет

1.94%

10 лет

1.76%

AMECX

С начала года

5.00%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.38%

5 лет

8.45%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFWTX и AMECX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и AMECX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и AMECX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности AMECX в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.43%8.94%3.68%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.49%1.13%4.58%4.09%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.93%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и AMECX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки AMECX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и AMECX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.30%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...