PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFWTX с MALOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с MALOX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFWTX или MALOX.

Корреляция

Корреляция между MFWTX и MALOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

-0.07

MALOX:

0.13

Коэф-т Сортино

MFWTX:

0.04

MALOX:

0.27

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.01

MALOX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

-0.01

MALOX:

0.08

Коэф-т Мартина

MFWTX:

-0.04

MALOX:

0.43

Индекс Язвы

MFWTX:

5.94%

MALOX:

4.11%

Дневная вол-ть

MFWTX:

11.04%

MALOX:

12.01%

Макс. просадка

MFWTX:

-31.49%

MALOX:

-34.53%

Текущая просадка

MFWTX:

-12.21%

MALOX:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции MFWTX превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.22% соответственно.

MFWTX

С начала года

4.52%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-0.93%

5 лет

1.94%

10 лет

1.76%

MALOX

С начала года

3.16%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-1.57%

1 год

1.50%

5 лет

2.10%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFWTX и MALOX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и MALOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MALOX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MALOX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности MALOX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.43%8.94%3.68%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.49%1.13%4.58%4.09%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.28%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MALOX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки MALOX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MALOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MALOX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.30%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...