PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWTX с MALOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MFWTX returned 6.27%/yr vs 8.53%/yr for MALOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFWTX charges 1.09%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MALOX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.53% соответственно.

MFWTX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.27%

MALOX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.52%
1 год
19.24%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWTX и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		4.90%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		7.45%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between MFWTX and MALOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1990 г.

0.82

The correlation between MFWTX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с SGENXMFWTX с MIGFXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBXMFWTX с JNSMX
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с PTTRXMALOX с SFGIX

Доходность на риск

MFWTX vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.98

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.38

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.24

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.94

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MALOX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWTXMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-32.83%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.31%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-10.04%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-22.76%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-22.76%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.92%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MALOX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.11%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWTXMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.02%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

7.86%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

9.57%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

10.87%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

10.71%

-1.09%

Сравнение комиссий MFWTX и MALOX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MALOX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности MALOX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.58%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.02%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MFWTX and MALOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALOX has higher volatility (3.02%) compared to MFWTX (2.11%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs MALOX's -32.83%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWTX и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор