PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFWTX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFWTX и CAIBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MFWTX с CAIBX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFWTX или CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

0.98

CAIBX:

1.60

Коэф-т Сортино

MFWTX:

1.26

CAIBX:

2.02

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.17

CAIBX:

1.31

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

0.94

CAIBX:

1.79

Коэф-т Мартина

MFWTX:

3.09

CAIBX:

8.83

Индекс Язвы

MFWTX:

2.55%

CAIBX:

1.80%

Дневная вол-ть

MFWTX:

8.91%

CAIBX:

10.57%

Макс. просадка

MFWTX:

-33.14%

CAIBX:

-41.42%

Текущая просадка

MFWTX:

-0.12%

CAIBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.14% соответственно.

MFWTX

С начала года

6.74%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.63%

3 года

5.90%

5 лет

6.65%

10 лет

5.24%

CAIBX

С начала года

8.93%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

6.37%

1 год

15.70%

3 года

8.03%

5 лет

9.64%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий MFWTX и CAIBX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и CAIBX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности CAIBX в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.25%8.94%3.68%2.64%10.30%7.19%4.40%3.33%2.49%1.13%4.29%3.17%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		5.34%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и CAIBX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и CAIBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и CAIBX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.05%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...