PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFWTX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с CAIBX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFWTX или CAIBX.

Корреляция

Корреляция между MFWTX и CAIBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

-0.07

CAIBX:

1.23

Коэф-т Сортино

MFWTX:

0.04

CAIBX:

1.76

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.01

CAIBX:

1.27

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

-0.01

CAIBX:

1.53

Коэф-т Мартина

MFWTX:

-0.04

CAIBX:

7.39

Индекс Язвы

MFWTX:

5.94%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

MFWTX:

11.04%

CAIBX:

10.56%

Макс. просадка

MFWTX:

-31.49%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

MFWTX:

-12.21%

CAIBX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.69% соответственно.

MFWTX

С начала года

4.52%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-0.93%

5 лет

1.94%

10 лет

1.76%

CAIBX

С начала года

5.98%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

3.26%

1 год

12.46%

5 лет

9.86%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFWTX и CAIBX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и CAIBX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности CAIBX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.43%8.94%3.68%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.49%1.13%4.58%4.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.20%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и CAIBX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и CAIBX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.30%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...