Сравнение MFWTX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.54% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и CAIBX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
MFWTX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
MFWTX
CAIBX
Сравнение MFWTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.62 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.01 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 9.18 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и CAIBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и CAIBX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и CAIBX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -43.68% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.37% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -17.65% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -25.28% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.85% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.82% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и CAIBX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 6.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 10.19% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 9.95% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 10.87% | -1.27% |