Сравнение MFWTX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.15% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и COSZX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
MFWTX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
MFWTX
COSZX
Сравнение MFWTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.06 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.61 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.75 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.61 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.21 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и COSZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и COSZX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и COSZX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -63.37% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -11.76% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -25.77% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -43.40% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.07% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -18.03% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.05% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и COSZX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.24% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 10.56% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 16.31% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 15.80% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 17.45% | -7.85% |