PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFWTX с COSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с COSZX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFWTX или COSZX.

Корреляция

Корреляция между MFWTX и COSZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

-0.07

COSZX:

0.98

Коэф-т Сортино

MFWTX:

0.04

COSZX:

1.45

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.01

COSZX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

-0.01

COSZX:

1.29

Коэф-т Мартина

MFWTX:

-0.04

COSZX:

4.35

Индекс Язвы

MFWTX:

5.94%

COSZX:

3.95%

Дневная вол-ть

MFWTX:

11.04%

COSZX:

16.53%

Макс. просадка

MFWTX:

-31.49%

COSZX:

-61.80%

Текущая просадка

MFWTX:

-12.21%

COSZX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 1.82% против 5.64% соответственно.

MFWTX

С начала года

4.52%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-0.93%

5 лет

1.81%

10 лет

1.82%

COSZX

С начала года

16.83%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

13.24%

1 год

16.05%

5 лет

13.83%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFWTX и COSZX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и COSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг риск-скорректированной доходности COSZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и COSZX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности COSZX в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		2.06%2.30%1.78%0.00%1.49%1.73%1.65%1.64%1.18%1.13%4.58%4.09%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		4.60%5.37%3.97%0.81%2.92%1.23%3.62%1.84%1.70%1.98%2.27%3.53%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и COSZX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки COSZX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и COSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и COSZX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.30%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...