PortfoliosLab logo
Сравнение MFWTX с COSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFWTX и COSZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MFWTX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFWTX:

1.02

COSZX:

1.30

Коэф-т Сортино

MFWTX:

1.20

COSZX:

1.66

Коэф-т Омега

MFWTX:

1.16

COSZX:

1.24

Коэф-т Кальмара

MFWTX:

0.89

COSZX:

1.51

Коэф-т Мартина

MFWTX:

2.92

COSZX:

5.12

Индекс Язвы

MFWTX:

2.55%

COSZX:

3.95%

Дневная вол-ть

MFWTX:

8.99%

COSZX:

16.47%

Макс. просадка

MFWTX:

-33.14%

COSZX:

-61.80%

Текущая просадка

MFWTX:

-0.23%

COSZX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.06% соответственно.


MFWTX

С начала года

6.62%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.00%

3 года

5.67%

5 лет

6.63%

10 лет

5.25%

COSZX

С начала года

21.86%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

19.62%

1 год

21.17%

3 года

12.54%

5 лет

13.97%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Global Total Return Fund

Columbia Overseas Value Fund

Сравнение комиссий MFWTX и COSZX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFWTX и COSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности MFWTX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

COSZX
Ранг риск-скорректированной доходности COSZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFWTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и COSZX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности COSZX в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFWTX
MFS Global Total Return Fund
8.26%8.94%3.68%2.64%10.30%7.19%4.40%3.33%2.49%1.13%4.29%3.17%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund
4.41%5.37%3.97%1.88%3.60%1.69%3.82%3.88%3.41%1.98%2.27%3.53%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и COSZX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки COSZX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и COSZX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и COSZX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.05%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...