График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Global Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) показал доход в -0.40% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWTX составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Global Total Return Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 5.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MFWTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | 2.84% | -6.45% | -0.40% | |||||||||
| 2025 | 2.39% | 1.62% | -0.53% | 0.59% | 2.30% | 2.58% | -0.74% | 3.02% | 0.97% | -0.72% | 1.67% | 1.41% | 15.48% |
| 2024 | -1.06% | 0.89% | 3.36% | -3.14% | 3.12% | -0.96% | 3.94% | 2.23% | 1.00% | -2.65% | 1.56% | -4.03% | 3.92% |
| 2023 | 4.86% | -3.27% | 1.32% | 1.70% | -3.23% | 3.18% | 1.86% | -1.89% | -3.47% | -2.25% | 6.21% | 5.51% | 10.29% |
| 2022 | -1.79% | -2.32% | -0.34% | -5.38% | 1.50% | -6.37% | 4.10% | -3.51% | -6.59% | 4.63% | 7.45% | -1.70% | -10.86% |
| 2021 | -0.96% | 0.97% | 2.10% | 2.40% | 2.29% | -1.07% | 1.01% | 0.85% | -2.71% | 2.20% | -2.05% | 3.17% | 8.31% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Total Return Fund: годовая альфа составляет 3.75%, бета — 0.42, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 04.09.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.01%) было выше, чем в снижении (51.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 56.01%
- Участие в снижении
- 51.49%
Комиссия
Комиссия MFWTX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFWTX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MFWTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $0.63 | $0.42 | $1.90 | $1.35 | $0.82 | $0.54 | $0.39 | $0.18 | $0.67 |
Дивидендный доход | 8.45% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Global Total Return Fund составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.22% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 607 |
| -23.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -20.36% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 27 мар. 2024 г. | 553 |
| -15.24% | 5 сент. 2000 г. | 261 | 21 сент. 2001 г. | 425 | 2 июн. 2003 г. | 686 |
| -13.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...