- ISIN
- US5529861016
- CUSIP
- 552986101
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 3 сент. 1990 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFWTX
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции MFWTX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFWTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) показал доход в 5.42% с начала года и 14.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWTX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Global Total Return Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFWTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MFWTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | 2.84% | -5.15% | 3.20% | 0.89% | 0.27% | 5.42% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 1.62% | -0.53% | 0.59% | 2.30% | 2.58% | -0.74% | 3.02% | 0.97% | -0.72% | 1.67% | 1.41% | 15.48% |
| 2024 | -1.06% | 0.89% | 3.36% | -3.14% | 3.12% | -0.96% | 3.94% | 2.23% | 1.00% | -2.65% | 1.56% | -4.03% | 3.92% |
| 2023 | 4.86% | -3.27% | 1.32% | 1.70% | -3.23% | 3.18% | 1.86% | -1.89% | -3.47% | -2.25% | 6.21% | 5.51% | 10.29% |
| 2022 | -1.79% | -2.32% | -0.34% | -5.38% | 1.50% | -6.37% | 4.10% | -3.51% | -6.59% | 4.63% | 7.45% | -1.70% | -10.86% |
| 2021 | -0.96% | 0.97% | 2.10% | 2.40% | 2.29% | -1.07% | 1.01% | 0.85% | -2.71% | 2.20% | -2.05% | 3.17% | 8.31% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Total Return Fund has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.42, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.39%) than losses (51.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 55.39%
- Участие в снижении
- 51.45%
Комиссия
Комиссия MFWTX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFWTX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $0.63 | $0.42 | $1.90 | $1.35 | $0.82 | $0.54 | $0.39 | $0.18 | $0.67 |
Дивидендный доход | 7.98% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Global Total Return Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.22%март 2009 г. | 9mo 24d | 1y 7mo | 2y 4moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -23.37%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.36%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.24%сент. 2001 г. | 1y 16d | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2000 г. - июнь 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| MFWTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -56.78% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -18.90% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -25.43% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -33.92% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.74% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.72% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.97% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFWTX
Добавьте MFS Global Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFWTX