PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MFUS is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, MFUS returned 26.63% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. MFUS charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и WNTR

2026 (YTD)2025
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%13.68%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between MFUS and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

MFUS vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.20

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.29

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

5.85

+11.16

MFUS vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и WNTR

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-42.65%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-42.65%

+36.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-9.88%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-20.93%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

16.70%

-15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и WNTR

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

17.54%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

45.99%

-37.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

52.83%

-41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

53.10%

-38.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

53.10%

-35.76%

Сравнение комиссий MFUS и WNTR

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и WNTR

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 26.63% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 26.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 1.35% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: PIMCO and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 1.01% for WNTR.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор