PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с LTPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs -5.21%/yr for LTPZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.57%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

LTPZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.59%
3 года*
-0.77%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.57%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%3.36%

Correlation

The correlation between MFUS and LTPZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.04

Over the past year, MFUS and LTPZ have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

MFUS vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.39

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.61

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.51

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

1.12

+17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.39

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.33

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.21

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MFUS и LTPZ

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-40.99%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.00%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-16.27%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-40.99%

+22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.64%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.41%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.21%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и LTPZ

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.29%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

6.41%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

9.26%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.87%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.06%

+2.29%

Сравнение комиссий MFUS и LTPZ

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и LTPZ

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and LTPZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to LTPZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs LTPZ's -40.99%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs -5.21% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs -5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.35% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.20% for LTPZ.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор