Сравнение MFUS с GQGU
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while GQGU is actively managed. Over the past year, MFUS returned 23.97% vs 4.73% for GQGU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
MFUS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 15.92% | 6.55% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between MFUS and GQGU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
MFUS
GQGU
Сравнение MFUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.56 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 1.36 | +13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUS и GQGU
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -8.41% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -8.41% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -5.42% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.91% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.48% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и GQGU
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 3.16%, в то время как у GQG US Equity ETF (GQGU) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.36% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.52% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.71% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.68% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 10.68% | +6.63% |
Сравнение комиссий MFUS и GQGU
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и GQGU
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and GQGU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQGU has higher volatility (4.36%) compared to MFUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, MFUS leads with 23.97% vs 4.73% for GQGU. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 23.97% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: PIMCO and GQG Partners. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.49% for GQGU.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор