Сравнение MFUS с GQGU
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while GQGU is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
MFUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.59% | 6.13% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between MFUS and GQGU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
MFUS
GQGU
Сравнение MFUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и GQGU
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -6.65% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.80% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.55% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 10.12% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.12% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 10.12% | +7.23% |
Сравнение комиссий MFUS и GQGU
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и GQGU
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and GQGU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: PIMCO and GQG Partners. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор