PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).

MFUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и GQGU

2026 (YTD)2025
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		3.90%6.13%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с SPYMFUS с VOOVMFUS с FNDXMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий MFUS и GQGU

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Доходность на риск

MFUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.30

Корреляция

Корреляция между MFUS и GQGU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и GQGU

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и GQGU

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-6.65%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.24%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.21%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

9.66%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

9.66%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

9.66%

+7.79%