PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs 15.11%/yr for DYNF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%12.04%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between MFUS and DYNF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between MFUS and DYNF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUS и DYNF

Секторы
MFUS
DYNF

Технологии

21.8%
39.8%

Здравоохранение

13.5%
6.6%

Промышленность

12.6%
8.4%

Финансовые услуги

12.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
2.4%

Энергетика

7.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.7%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Технологии

MFUS
21.8%
DYNF
39.8%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
DYNF
6.6%

Промышленность

MFUS
12.6%
DYNF
8.4%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
DYNF
16.2%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
DYNF
7.8%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
DYNF
2.4%

Энергетика

MFUS
7.0%
DYNF
1.9%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
DYNF
11.7%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
DYNF
0.7%

Недвижимость

MFUS
1.8%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
DYNF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

MFUS vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.48

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.37

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.57

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

17.29

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MFUS и DYNF

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.72%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.67%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-18.70%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-28.65%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.97%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и DYNF

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 2.97%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.21%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.55%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

12.44%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.49%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

19.90%

-2.55%

Сравнение комиссий MFUS и DYNF

И MFUS, и DYNF имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и DYNF

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and DYNF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 12.86% for MFUS. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS and DYNF have the same expense ratio: 0.30% per year.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.88% for DYNF.

They also come from different issuers: PIMCO and BlackRock.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор