PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с CMDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFUS returned 21.25%/yr vs 15.82%/yr for CMDT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 20.54%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.90%
С начала года
20.54%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и CMDT

2026 (YTD)202520242023
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%13.65%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		20.54%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between MFUS and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.11

The correlation between MFUS and CMDT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUS и CMDT

Секторы
MFUS
CMDT

Технологии

21.8%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

MFUS
21.8%
CMDT

-

Здравоохранение

MFUS
13.5%
CMDT

-

Промышленность

MFUS
12.6%
CMDT

-

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
CMDT
100.0%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
CMDT

-

Энергетика

MFUS
7.0%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
CMDT

-

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
CMDT

-

Недвижимость

MFUS
1.8%
CMDT

-

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

MFUS vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.50

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.38

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.64

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

18.58

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.23

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MFUS и CMDT

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-9.69%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-5.54%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-9.69%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.54%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.69%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и CMDT

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 3.71%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.51%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.54%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.25%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.25%

+5.11%

Сравнение комиссий MFUS и CMDT

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и CMDT

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CMDT в 2.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.51%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.37%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, MFUS leads with 21.25% vs 15.82% for CMDT. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 21.25% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.38% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор