Сравнение MFUS с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
MFUS и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и BOND
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
MFUS vs. BOND — Ранг доходности на риск
MFUS
BOND
Сравнение MFUS c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.58 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 4.61 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и BOND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и BOND
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и BOND
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -19.71% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -3.29% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.71% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.94% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.53% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.13% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и BOND
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.83% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.70% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 4.72% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 5.73% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 5.07% | +12.38% |