Сравнение MFIOX с VBTLX
MFIOX (MFS Income Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, MFIOX returned 2.75%/yr vs 1.58%/yr for VBTLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.58% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.75%
VBTLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам MFIOX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 0.63% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between MFIOX and VBTLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.72 |
Over the past year, MFIOX and VBTLX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIOX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
MFIOX
VBTLX
Сравнение MFIOX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.58 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и VBTLX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.89% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -6.00% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -18.14% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.18% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.67% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и VBTLX
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.38% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.80% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.97% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.01% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.98% | -0.11% |
Сравнение комиссий MFIOX и VBTLX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и VBTLX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VBTLX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.70% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MFIOX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs VBTLX's -18.81%.
MFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIOX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор