Сравнение MFIOX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.62% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и VBTLX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
MFIOX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
MFIOX
VBTLX
Сравнение MFIOX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.66 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.70 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и VBTLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и VBTLX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и VBTLX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.73% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -18.14% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.86% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.67% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и VBTLX
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.55% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.59% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.36% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.98% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.97% | -0.11% |