Сравнение MFIOX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.75% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.66% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.86%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и PIMIX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
MFIOX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
MFIOX
PIMIX
Сравнение MFIOX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.25 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.87 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.56 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и PIMIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и PIMIX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.32% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и PIMIX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -13.39% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.69% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -13.34% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -13.39% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.24% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.69% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и PIMIX
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.88% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.64% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.28% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.75% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.20% | +0.66% |