PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 2.88% против 12.59% соответственно.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MFIOX и MITTX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

MFIOX
MFS Income Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MFIOX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.74

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.14

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.78

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.42

+0.93

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MITTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MITTX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MITTX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-49.54%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.76%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-23.27%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-33.45%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-7.23%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-10.57%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.64%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.12%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.94%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

16.37%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

15.70%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

17.21%

-12.35%