PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MEIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.75%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.72% соответственно.

MFIOX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.02%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.86%

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MFIOX и MEIIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MFIOX
MFS Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MFIOX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.65

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.97

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.77

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

3.43

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.56

+0.80

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MEIIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MEIIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MEIIX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.32%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MEIIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-52.64%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.10%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-17.58%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-36.70%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-6.55%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.58%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.51%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.11%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

7.68%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

14.78%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

13.90%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.55%

-11.69%