Сравнение MFIOX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.75% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.06% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.86%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и IUSB
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
MFIOX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
MFIOX
IUSB
Сравнение MFIOX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.96 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и IUSB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и IUSB
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.32% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и IUSB
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -17.90% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.49% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -17.87% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -17.90% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.81% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.62% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и IUSB
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.62% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.41% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.13% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.77% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.03% | -0.17% |