Сравнение MFIOX с IUSB
MFIOX (MFS Income Fund) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MFIOX returned 2.75%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.94% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.75%
IUSB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам MFIOX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 0.63% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.43% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Correlation
The correlation between MFIOX and IUSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between MFIOX and IUSB shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIOX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
MFIOX
IUSB
Сравнение MFIOX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.20 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.68 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и IUSB
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -17.90% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.53% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -5.82% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -17.87% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -17.90% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.33% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.59% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.83% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и IUSB
MFS Income Fund (MFIOX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIOX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.62% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.79% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.04% | -0.17% |
Сравнение комиссий MFIOX и IUSB
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и IUSB
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
MFIOX MFS Income Fund | 4.70% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
MFIOX and IUSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIOX has higher volatility (1.29%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs IUSB's -17.90%.
MFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIOX и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор