PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFIC с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с HTUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while HTUS (Hull Tactical US ETF) is Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 10 years, MFIC returned 6.80%/yr vs 12.42%/yr for HTUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.42% соответственно.

MFIC

1 день
0.40%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-9.79%
С начала года
-7.42%
1 год
-15.70%
3 года*
2.86%
5 лет*
5.90%
10 лет*
6.80%

HTUS

1 день
-0.36%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
11.11%
1 год
22.67%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.74%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-7.42%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.11%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between MFIC and HTUS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с GBDCMFIC с BROMFIC с ARCCMFIC с ETOHXMFIC с DBPMFIC с JPM
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

MFIC vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 55
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFICHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.89

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.78

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.62

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

12.68

-14.22

MFIC vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFIC и HTUS

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-47.50%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-8.68%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-24.41%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-24.41%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-47.50%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-0.74%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-4.03%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

1.79%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и HTUS

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.90%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

10.07%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.19%

12.05%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.10%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

21.49%

+8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и HTUS

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности HTUS в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.70%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.84%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and HTUS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (5.77%) compared to HTUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs HTUS's -47.50%.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор