Сравнение MFIC с DBP
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Over the past 10 years, MFIC returned 6.80%/yr vs 9.67%/yr for DBP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.67% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -9.79%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -15.70%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.80%
DBP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- -20.75%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам MFIC и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -7.42% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -11.49% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Correlation
The correlation between MFIC and DBP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between MFIC and DBP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. DBP — Ранг доходности на риск
MFIC
DBP
Сравнение MFIC c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIC | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.66 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.49 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIC и DBP
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -53.89% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -33.30% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -33.30% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -33.30% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -33.30% | -34.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -33.30% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -25.44% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 14.65% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и DBP
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 5.77%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.77% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 30.08% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 34.14% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.38% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 18.92% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и DBP
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности DBP в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.75% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.84% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFIC and DBP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (7.77%) compared to MFIC (5.77%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs DBP's -53.89%.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор