PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с DBP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Over the past 10 years, MFIC returned 6.81%/yr vs 10.05%/yr for DBP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 6.81% против 10.05% соответственно.

MFIC

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.92%
1 год
-10.36%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.81%

DBP

1 день
-3.97%
1 месяц
-14.54%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-14.57%
1 год
24.40%
3 года*
27.54%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-9.00%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-11.03%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%

Correlation

The correlation between MFIC and DBP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.08

The correlation between MFIC and DBP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с GBDCMFIC с BROMFIC с ARCCMFIC с ETOHXMFIC с JPMMFIC с GOOGL
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ

Доходность на риск

MFIC vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFICDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.72

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.06

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.74

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.96

-3.07

MFIC vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DBP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFIC и DBP

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-53.89%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-32.96%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-32.96%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-32.96%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-32.96%

-34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-32.96%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-25.42%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

12.48%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и DBP

Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 8.08%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.58%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

31.20%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

33.87%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.26%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

18.87%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и DBP

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности DBP в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.74%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		14.08%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and DBP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (9.58%) compared to MFIC (8.08%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs DBP's -53.89%.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор