PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIC с DBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFIC и DBP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MFIC с DBP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).

DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или DBP.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.21

DBP:

1.64

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.03

DBP:

2.15

Коэф-т Омега

MFIC:

1.00

DBP:

1.26

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.14

DBP:

2.48

Коэф-т Мартина

MFIC:

-0.35

DBP:

8.77

Индекс Язвы

MFIC:

10.66%

DBP:

3.38%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.86%

DBP:

19.33%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

DBP:

-53.89%

Текущая просадка

MFIC:

-8.45%

DBP:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.33% соответственно.

MFIC

С начала года

0.21%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-5.36%

3 года

14.96%

5 лет

18.89%

10 лет

6.20%

DBP

С начала года

21.36%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

19.87%

1 год

31.40%

3 года

18.92%

5 лет

11.72%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Invesco DB Precious Metals Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и DBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DBP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и DBP

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности DBP в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.10%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		3.47%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIC и DBP

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и DBP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и DBP

Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 6.21%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...