Сравнение MFIC с DBP
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Over the past 10 years, MFIC returned 8.01%/yr vs 12.38%/yr for DBP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.38% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.01%
DBP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам MFIC и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -2.58% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.99% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Correlation
The correlation between MFIC and DBP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between MFIC and DBP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. DBP — Ранг доходности на риск
MFIC
DBP
Сравнение MFIC c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.71 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.03 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.34 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и DBP
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -53.89% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -25.48% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -25.48% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.48% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -28.36% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -22.39% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -25.42% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 10.76% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и DBP
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.60% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 29.88% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 32.56% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.91% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 18.72% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и DBP
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DBP в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.36% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.41% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFIC and DBP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (9.10%) compared to DBP (7.60%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs DBP's -53.89%.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор