Сравнение MFIC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или ARCC.
Основные характеристики
| MFIC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 10.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 13.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.37% |
| Макс. просадка | -87.97% | -79.36% |
| Текущая просадка | -10.10% | -1.80% |
Фундаментальные показатели
| MFIC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $13.83B |
| EPS | $1.71 | $2.65 |
| Цена/прибыль | 7.73 | 8.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.45M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.56M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $33.26M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между MFIC и ARCC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и ARCC
С начала года, MFIC показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFIC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и ARCC
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности ARCC в 9.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.60% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.00% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и ARCC
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и ARCC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности