PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFIC с JPM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFIC in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFIC returned 7.25%/yr vs 22.47%/yr for JPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.25% против 22.47% соответственно.

MFIC

1 день
0.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.92%
1 год
-10.79%
3 года*
5.07%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.25%

JPM

1 день
0.50%
1 месяц
9.25%
С начала года
5.01%
6 месяцев
2.79%
1 год
20.27%
3 года*
37.12%
5 лет*
19.81%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-9.00%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		5.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between MFIC and JPM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MFIC and JPM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MFIC:

$0.47

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

MFIC:

20.83

JPM:

15.90

Коэффициент PEG

MFIC:

0.57

JPM:

1.76

Коэффициент P/S

MFIC:

3.77

JPM:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

MFIC:

$181.67M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFIC:

$197.06M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

MFIC:

$159.92M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с GBDCMFIC с BROMFIC с ARCCMFIC с DBPMFIC с ETOHXMFIC с GOOGL
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

MFIC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFICJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.92

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.34

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.32

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.10

-4.25

MFIC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFIC и JPM

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-76.16%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-15.47%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-24.42%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-38.77%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-43.63%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

0.00%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-17.60%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

6.55%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и JPM

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

17.00%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

22.08%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

24.47%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

27.34%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и JPM

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности JPM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.76%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		14.08%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFIC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
71.80K
73.66B
(MFIC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFIC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
MFIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

MFIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MFIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MFIC and JPM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (7.97%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор