Сравнение MFIC с JPM
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFIC in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFIC returned 8.01%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFIC показывает доходность -2.58%, а JPM немного ниже – -2.59%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.01% против 20.04% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.01%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам MFIC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -2.58% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MFIC and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MFIC and JPM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MFIC:
$0.47
JPM:
$21.08
MFIC:
22.98
JPM:
14.75
MFIC:
0.62
JPM:
1.63
MFIC:
4.15
JPM:
3.05
MFIC:
$181.67M
JPM:
$285.09B
MFIC:
$197.06M
JPM:
$173.52B
MFIC:
$159.92M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. JPM — Ранг доходности на риск
MFIC
JPM
Сравнение MFIC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.30 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.09 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и JPM
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -76.16% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -15.47% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -24.42% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -38.77% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -43.63% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -6.61% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -17.62% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 6.47% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и JPM
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.21% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 17.47% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.65% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 24.45% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 27.39% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и JPM
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.41% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и JPM
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MFIC and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (9.10%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор