Сравнение MFIC с JPM
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFIC in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFIC returned 7.83%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.83% против 19.77% соответственно.
MFIC
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -9.73%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 7.83%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам MFIC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -6.27% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MFIC and JPM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MFIC and JPM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MFIC:
$0.47
JPM:
$21.08
MFIC:
22.10
JPM:
14.27
MFIC:
0.60
JPM:
1.58
MFIC:
4.00
JPM:
2.95
MFIC:
$181.67M
JPM:
$285.09B
MFIC:
$197.06M
JPM:
$173.52B
MFIC:
$159.92M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. JPM — Ранг доходности на риск
MFIC
JPM
Сравнение MFIC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.99 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.36 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.71 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и JPM
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -76.16% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -15.47% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -24.42% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -38.77% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -43.63% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -9.63% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -17.62% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 6.46% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и JPM
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.39% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 17.16% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 21.41% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.41% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 27.37% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и JPM
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.94% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и JPM
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MFIC and JPM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (7.99%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор