Сравнение MFIC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MFIC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 1.30% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MFIC:
$1.22
JPM:
$20.42
MFIC:
9.23
JPM:
14.47
MFIC:
0.25
JPM:
1.60
MFIC:
45.86
JPM:
3.22
MFIC:
$15.28M
JPM:
$256.52B
MFIC:
$103.18M
JPM:
$168.20B
MFIC:
$108.24M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.96% против 20.50% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.96%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. JPM — Ранг доходности на риск
MFIC
JPM
Сравнение MFIC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.94 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.48 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.00 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.94 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFIC и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и JPM
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.90% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и JPM
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -76.16% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -15.47% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -38.77% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -43.63% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -11.72% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -17.66% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.72% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и JPM
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.28% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 17.19% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 25.24% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 24.34% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 27.38% | +2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и JPM
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.