Сравнение MFIC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или JPM.
Основные характеристики
| MFIC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 67.24% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 15.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 23.04% |
| Макс. просадка | -87.97% | -74.02% |
| Текущая просадка | -10.10% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| MFIC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $695.56B |
| EPS | $1.71 | $20.06 |
| Цена/прибыль | 7.73 | 12.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.45M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.56M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $33.26M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между MFIC и JPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и JPM
С начала года, MFIC показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.06% против 17.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFIC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и JPM
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности JPM в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.60% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.95% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и JPM
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и JPM
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 4.14%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности