Сравнение MFIC с GBDC
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MFIC returned 8.01%/yr vs 6.58%/yr for GBDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MFIC превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 8.01% против 6.58% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.01%
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам MFIC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -2.58% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between MFIC and GBDC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, MFIC and GBDC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MFIC:
$0.47
GBDC:
$0.95
MFIC:
22.98
GBDC:
13.91
MFIC:
0.62
GBDC:
7.83
MFIC:
4.15
GBDC:
4.20
MFIC:
$181.67M
GBDC:
$831.29M
MFIC:
$197.06M
GBDC:
$525.36M
MFIC:
$159.92M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
MFIC
GBDC
Сравнение MFIC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.24 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и GBDC
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -47.30% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -18.20% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.20% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -19.28% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -47.30% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -7.50% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -6.13% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 8.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и GBDC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.95% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 15.78% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 19.09% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.20% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 21.55% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и GBDC
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GBDC в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.41% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и GBDC
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MFIC and GBDC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (9.10%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор