PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIC с GBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFIC и GBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MFIC с GBDC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или GBDC.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.21

GBDC:

0.09

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.03

GBDC:

0.26

Коэф-т Омега

MFIC:

1.00

GBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.14

GBDC:

0.10

Коэф-т Мартина

MFIC:

-0.35

GBDC:

0.27

Индекс Язвы

MFIC:

10.66%

GBDC:

5.98%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.86%

GBDC:

18.72%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

GBDC:

-48.15%

Текущая просадка

MFIC:

-8.45%

GBDC:

-3.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFIC:

$1.22B

GBDC:

$4.07B

EPS

MFIC:

$1.20

GBDC:

$1.09

Коэффициент P/E

MFIC:

10.90

GBDC:

14.02

Коэффициент P/S

MFIC:

3.91

GBDC:

4.90

Коэффициент P/B

MFIC:

0.88

GBDC:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MFIC:

$113.46M

GBDC:

$567.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFIC:

$55.05M

GBDC:

$300.65M

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.05% соответственно.

MFIC

С начала года

0.21%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-5.36%

3 года

14.96%

5 лет

18.89%

10 лет

6.20%

GBDC

С начала года

2.89%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

2.12%

1 год

1.71%

3 года

13.90%

5 лет

15.15%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Golub Capital BDC, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и GBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GBDC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и GBDC

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности GBDC в 8.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.10%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		8.68%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%

Просадки

Сравнение просадок MFIC и GBDC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки GBDC в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и GBDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и GBDC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFIC и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
31.79M
154.11M
(MFIC) Общая выручка
(GBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию