Сравнение MFIC с BRO
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFIC in Asset Management, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, MFIC returned 6.80%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 6.80% против 15.49% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -9.79%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -15.70%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.80%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам MFIC и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -7.42% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MFIC and BRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MFIC and BRO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MFIC:
$821.26M
BRO:
$23.54B
MFIC:
$0.53
BRO:
$5.13
MFIC:
18.77
BRO:
13.53
MFIC:
0.51
BRO:
0.99
MFIC:
3.39
BRO:
2.42
MFIC:
$181.67M
BRO:
$6.43B
MFIC:
$197.06M
BRO:
$3.82B
MFIC:
$159.92M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. BRO — Ранг доходности на риск
MFIC
BRO
Сравнение MFIC c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIC | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.16 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIC и BRO
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -55.85% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -47.31% | +23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -55.85% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -55.85% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -55.85% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -43.62% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -13.62% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 29.12% | -18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и BRO
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 5.77%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 11.07% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 23.89% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 30.33% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.29% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 23.87% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и BRO
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности BRO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.84% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и BRO
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MFIC and BRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.07%) compared to MFIC (5.77%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs BRO's -55.85%.
MFIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор