PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с ETOHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с ETOHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while ETOHX (Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, MFIC returned 8.01%/yr vs 2.03%/yr for ETOHX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ETOHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у ETOHX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции MFIC превзошли акции ETOHX по среднегодовой доходности: 8.01% против 2.03% соответственно.

MFIC

1 день
3.94%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.03%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.01%

ETOHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.37%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и ETOHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-2.58%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund		1.58%4.00%1.45%4.85%-8.30%0.94%5.43%8.09%0.88%4.54%

Correlation

The correlation between MFIC and ETOHX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с DBPMFIC с JPMMFIC с GOOGL
Часто сравнивают с ETOHX:
ETOHX с VOHIXETOHX с ETGIXETOHX с DFABXETOHX с DFSMXETOHX с ATOIXETOHX с APUSXETOHX с BATVX

Доходность на риск

MFIC vs. ETOHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ETOHX
Ранг доходности на риск ETOHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETOHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETOHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETOHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETOHX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETOHX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c ETOHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFICETOHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.46

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.76

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.32

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

8.18

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIC vs. ETOHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ETOHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ETOHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFICETOHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.46

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ETOHX

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ETOHX в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ETOHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICETOHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-21.71%

-66.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-2.87%

-20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-6.34%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-13.00%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-13.00%

-54.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-0.34%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-2.44%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

0.81%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ETOHX

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETOHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICETOHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

1.15%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

2.11%

+18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

2.71%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

3.89%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

4.20%

+25.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и ETOHX

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности ETOHX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund		3.44%4.24%3.62%2.42%2.81%2.56%2.77%3.40%3.11%3.42%3.58%3.73%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.41%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and ETOHX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (9.10%) compared to ETOHX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs ETOHX's -21.71%.

ETOHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и ETOHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор