PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFHVXPIAMX
Дох-ть с нач. г.9.44%10.26%
Дох-ть за 1 год14.08%15.51%
Дох-ть за 3 года2.69%4.41%
Дох-ть за 5 лет5.09%6.49%
Коэф-т Шарпа5.535.61
Коэф-т Сортино9.669.29
Коэф-т Омега2.652.55
Коэф-т Кальмара2.738.36
Коэф-т Мартина64.7166.41
Индекс Язвы0.22%0.23%
Дневная вол-ть2.57%2.77%
Макс. просадка-20.95%-18.15%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MFHVX и PIAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PIAMX

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
5.94%
MFHVX
PIAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PIAMX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.71
PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 66.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0066.41

Сравнение коэффициента Шарпа MFHVX и PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIAMX равному 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53
5.61
MFHVX
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PIAMX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности PIAMX в 8.37%


TTM2023202220212020201920182017
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.37%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PIAMX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
MFHVX
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PIAMX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.56%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
0.63%
MFHVX
PIAMX