PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
5.81%
MFHVX
PIAMX

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 10.26%.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MFHVXPIAMX
Коэф-т Шарпа5.315.40
Коэф-т Сортино9.078.75
Коэф-т Омега2.522.45
Коэф-т Кальмара2.9712.64
Коэф-т Мартина60.6262.71
Индекс Язвы0.22%0.23%
Дневная вол-ть2.52%2.72%
Макс. просадка-20.95%-18.15%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PIAMX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MFHVX и PIAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.315.40
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.078.75
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.522.45
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.9712.64
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 60.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.6262.71
MFHVX
PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIAMX равному 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31
5.40
MFHVX
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PIAMX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности PIAMX в 8.38%


TTM2023202220212020201920182017
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PIAMX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
MFHVX
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PIAMX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.60%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.64%
MFHVX
PIAMX