PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHXMFHVX с AGEPX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX

Сравнение комиссий MFHVX и PIAMX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.45

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.60

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.41

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

1.25

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между MFHVX и PIAMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PIAMX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PIAMX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-18.15%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.17%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-13.92%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.13%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.36%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.36%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PIAMX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 1.48%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.33%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.01%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.25%

+0.21%