PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с INTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFG с INTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, MFG returned 52.55%/yr vs 25.53%/yr for INTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFG и INTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у INTR с доходностью -31.21%.

MFG

1 день
3.49%
1 месяц
14.77%
С начала года
33.74%
6 месяцев
34.48%
1 год
79.51%
3 года*
52.55%
5 лет*
30.21%
10 лет*
15.12%

INTR

1 день
-0.69%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-31.21%
6 месяцев
-36.18%
1 год
-15.59%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и INTR

2026 (YTD)2025202420232022
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		33.74%54.60%47.85%26.14%29.19%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-31.21%103.99%-23.68%134.60%-31.90%

Correlation

The correlation between MFG and INTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.18

The correlation between MFG and INTR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$119.44B

INTR:

$2.57B

EPS

MFG:

$101.00

INTR:

$3.19

Коэффициент P/E

MFG:

0.10

INTR:

1.81

Коэффициент PEG

MFG:

0.00

INTR:

0.00

Коэффициент P/S

MFG:

0.01

INTR:

0.16

Коэффициент P/B

MFG:

0.01

INTR:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$8.66T

INTR:

$15.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$4.12T

INTR:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$1.63T

INTR:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с SCHWMFG с NBN
Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с SOXXINTR с QQQINTR с TSMINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT

Доходность на риск

MFG vs. INTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c INTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGINTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.31

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.13

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.36

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

-0.96

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFG vs. INTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа INTR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и INTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGINTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.31

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MFG и INTR

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки INTR в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и INTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGINTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-68.40%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-42.87%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-49.36%

+21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-42.87%

+39.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.90%

-20.50%

-40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

16.25%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и INTR

Текущая волатильность для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) составляет 9.84%, в то время как у Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что MFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGINTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

22.39%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

39.49%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

49.92%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

63.68%

-34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

63.68%

-37.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и INTR

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности INTR в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.96%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.95%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и INTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
2.27T
4.22B
(MFG) Общая выручка
(INTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFG и INTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mizuho Financial Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
51.7%
40.0%
Активы портфеля
MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

MFG and INTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTR has higher volatility (22.39%) compared to MFG (9.84%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs INTR's -68.40%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и INTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор