PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFG с NMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFG и NMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MFG и NMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.06%
-46.03%
MFG
NMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFG:

1.60

NMR:

0.86

Коэф-т Сортино

MFG:

2.16

NMR:

1.36

Коэф-т Омега

MFG:

1.28

NMR:

1.18

Коэф-т Кальмара

MFG:

0.94

NMR:

0.42

Коэф-т Мартина

MFG:

7.08

NMR:

2.55

Индекс Язвы

MFG:

7.07%

NMR:

11.52%

Дневная вол-ть

MFG:

31.34%

NMR:

34.09%

Макс. просадка

MFG:

-79.63%

NMR:

-86.15%

Текущая просадка

MFG:

-30.14%

NMR:

-61.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$62.35B

NMR:

$17.60B

EPS

MFG:

$0.42

NMR:

$0.58

Цена/прибыль

MFG:

11.74

NMR:

10.22

PEG коэффициент

MFG:

1.06

NMR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$6.38T

NMR:

$4.04T

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$7.72T

NMR:

$1.64T

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$81.57B

NMR:

$1.11T

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 42.60%, что значительно выше, чем у NMR с доходностью 27.05%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции NMR по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.30% соответственно.


MFG

С начала года

42.60%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

24.87%

1 год

48.65%

5 лет

13.94%

10 лет

7.80%

NMR

С начала года

27.05%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

2.14%

1 год

27.90%

5 лет

4.77%

10 лет

2.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFG c NMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.600.86
Коэффициент Сортино MFG, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.161.36
Коэффициент Омега MFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.18
Коэффициент Кальмара MFG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.940.42
Коэффициент Мартина MFG, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.082.55
MFG
NMR

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NMR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и NMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
0.86
MFG
NMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и NMR

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как NMR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.46%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
NMR
Nomura Holdings, Inc.
0.00%0.00%3.86%4.79%4.45%3.19%3.41%3.07%1.79%3.34%2.44%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MFG и NMR

Максимальная просадка MFG за все время составила -79.63%, что меньше максимальной просадки NMR в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и NMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.14%
-60.99%
MFG
NMR

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и NMR

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Nomura Holdings, Inc. (NMR) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
6.32%
MFG
NMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и NMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab