Сравнение MFG с SCHW
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, SCHW in Capital Markets. Over the past 10 years, MFG returned 15.12%/yr vs 12.87%/yr for SCHW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.87% соответственно.
MFG
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 79.51%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 30.21%
- 10 лет*
- 15.12%
SCHW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам MFG и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 33.74% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -11.31% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Correlation
The correlation between MFG and SCHW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MFG and SCHW has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MFG:
$119.44B
SCHW:
$154.18B
MFG:
$101.00
SCHW:
$5.26
MFG:
0.10
SCHW:
16.72
MFG:
0.00
SCHW:
0.96
MFG:
0.01
SCHW:
6.52
MFG:
0.01
SCHW:
57.10K
MFG:
$8.66T
SCHW:
$24.17B
MFG:
$4.12T
SCHW:
$18.86B
MFG:
$1.63T
SCHW:
$13.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. SCHW — Ранг доходности на риск
MFG
SCHW
Сравнение MFG c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFG | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.09 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.23 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFG | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.08 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MFG и SCHW
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -86.79% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -19.83% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -27.11% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -49.70% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -51.08% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -17.35% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -35.55% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 8.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и SCHW
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 8.14% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 19.79% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 24.00% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 32.25% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 33.42% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и SCHW
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHW в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.95% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и SCHW
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and SCHW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.84%) compared to SCHW (8.14%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs SCHW's -86.79%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор