PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFG с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFG и SCHW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MFG и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.34%
25.16%
MFG
SCHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFG:

1.63

SCHW:

1.17

Коэф-т Сортино

MFG:

2.20

SCHW:

1.69

Коэф-т Омега

MFG:

1.29

SCHW:

1.25

Коэф-т Кальмара

MFG:

1.03

SCHW:

0.93

Коэф-т Мартина

MFG:

7.17

SCHW:

2.97

Индекс Язвы

MFG:

7.22%

SCHW:

10.42%

Дневная вол-ть

MFG:

31.79%

SCHW:

26.37%

Макс. просадка

MFG:

-79.63%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

MFG:

-24.78%

SCHW:

-11.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$65.39B

SCHW:

$148.15B

EPS

MFG:

$0.42

SCHW:

$2.56

Цена/прибыль

MFG:

12.36

SCHW:

31.61

PEG коэффициент

MFG:

1.13

SCHW:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$4.14T

SCHW:

$15.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$5.48T

SCHW:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$31.94B

SCHW:

$8.60B

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.92% соответственно.


MFG

С начала года

6.13%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

15.33%

1 год

50.06%

5 лет

16.14%

10 лет

8.93%

SCHW

С начала года

9.35%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

25.16%

1 год

29.07%

5 лет

12.46%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFG и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFG
Ранг риск-скорректированной доходности MFG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFG c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFG, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.631.17
Коэффициент Сортино MFG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.201.69
Коэффициент Омега MFG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.25
Коэффициент Кальмара MFG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.030.93
Коэффициент Мартина MFG, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.172.97
MFG
SCHW

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
1.17
MFG
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и SCHW

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHW в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.35%1.44%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.24%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MFG и SCHW

Максимальная просадка MFG за все время составила -79.63%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.78%
-11.60%
MFG
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и SCHW

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеют волатильность 8.93% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.93%
8.59%
MFG
SCHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab