PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFG с SMFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFG и SMFG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MFG и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.06%
43.06%
MFG
SMFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFG:

1.60

SMFG:

1.92

Коэф-т Сортино

MFG:

2.16

SMFG:

2.44

Коэф-т Омега

MFG:

1.28

SMFG:

1.35

Коэф-т Кальмара

MFG:

0.94

SMFG:

2.75

Коэф-т Мартина

MFG:

7.08

SMFG:

8.97

Индекс Язвы

MFG:

7.07%

SMFG:

6.57%

Дневная вол-ть

MFG:

31.34%

SMFG:

30.65%

Макс. просадка

MFG:

-79.63%

SMFG:

-75.59%

Текущая просадка

MFG:

-30.14%

SMFG:

-8.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$62.35B

SMFG:

$93.53B

EPS

MFG:

$0.42

SMFG:

$1.15

Цена/прибыль

MFG:

11.74

SMFG:

12.50

PEG коэффициент

MFG:

1.06

SMFG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$6.38T

SMFG:

$6.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$7.72T

SMFG:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$81.57B

SMFG:

$1.38T

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 42.60%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 50.41%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.37% соответственно.


MFG

С начала года

42.60%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

24.87%

1 год

48.65%

5 лет

13.94%

10 лет

7.80%

SMFG

С начала года

50.41%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

14.56%

1 год

52.62%

5 лет

18.78%

10 лет

11.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFG c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.601.92
Коэффициент Сортино MFG, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.44
Коэффициент Омега MFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.35
Коэффициент Кальмара MFG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.942.75
Коэффициент Мартина MFG, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.088.97
MFG
SMFG

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
1.92
MFG
SMFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и SMFG

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SMFG в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.46%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2.90%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MFG и SMFG

Максимальная просадка MFG за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки SMFG в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и SMFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.14%
-8.70%
MFG
SMFG

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и SMFG

Текущая волатильность для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) составляет 7.06%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что MFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
8.65%
MFG
SMFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab