PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFG с MS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, MFG returned 14.73%/yr vs 26.51%/yr for MS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFG и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 14.73% против 26.51% соответственно.

MFG

1 день
1.94%
1 месяц
12.49%
С начала года
29.23%
6 месяцев
31.21%
1 год
73.14%
3 года*
50.32%
5 лет*
29.32%
10 лет*
14.73%

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		29.23%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between MFG and MS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$115.41B

MS:

$334.75B

EPS

MFG:

$101.00

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

MFG:

0.09

MS:

18.41

Коэффициент PEG

MFG:

0.00

MS:

1.73

Коэффициент P/S

MFG:

0.01

MS:

2.78

Коэффициент P/B

MFG:

0.01

MS:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$8.66T

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$4.12T

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$1.63T

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с SCHWMFG с NBNMFG с INTR
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

MFG vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.68

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.29

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.59

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

11.89

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFG vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.29

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MFG и MS

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-88.12%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-18.83%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-29.24%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-32.38%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-51.33%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-2.25%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.91%

-33.72%

-27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

5.67%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и MS

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.98%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

20.82%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

25.19%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

28.65%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

31.48%

-5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и MS

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MS в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.99%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
2.27T
33.15B
(MFG) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFG и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mizuho Financial Group, Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
51.7%
61.8%
Активы портфеля
MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

MFG and MS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (9.44%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор