Сравнение MFG с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности MFG и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFG и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 14.48% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
MFG:
$103.94B
MS:
$264.71B
MFG:
$84.66
MS:
$10.58
MFG:
0.10
MS:
15.70
MFG:
0.01
MS:
1.48
MFG:
0.01
MS:
2.28
MFG:
0.01
MS:
2.60
MFG:
$8.35T
MS:
$116.11B
MFG:
$2.86T
MS:
$66.75B
MFG:
$1.34T
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 14.11% против 24.06% соответственно.
MFG
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 14.11%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. MS — Ранг доходности на риск
MFG
MS
Сравнение MFG c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFG | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.06 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.46 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.64 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFG | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.28 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MFG и MS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и MS
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.11% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFG и MS
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFG | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -88.12% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -18.83% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -32.38% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -51.33% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -12.63% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -33.88% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 6.05% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и MS
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFG | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 8.35% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 20.67% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 30.55% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 28.58% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 31.51% | -4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и MS
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 414.14B при выручке в 2.25T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.90B при выручке в 2.25T, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.