PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с SAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFG с SAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Доходность

Сравнение доходности MFG и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFG и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		14.48%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$103.94B

SAN:

$184.28B

EPS

MFG:

$84.66

SAN:

$0.87

Коэффициент P/E

MFG:

0.10

SAN:

13.30

Коэффициент PEG

MFG:

0.01

SAN:

0.71

Коэффициент P/S

MFG:

0.01

SAN:

2.40

Коэффициент P/B

MFG:

0.01

SAN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$8.35T

SAN:

$75.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$2.86T

SAN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$1.34T

SAN:

$17.52B

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 14.11% против 14.91% соответственно.

MFG

1 день
5.54%
1 месяц
-3.34%
С начала года
14.48%
6 месяцев
28.73%
1 год
56.20%
3 года*
48.19%
5 лет*
28.15%
10 лет*
14.11%

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с MSMFG с SCHWMFG с NBNMFG с NTDOY
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с BTC-USD

Доходность на риск

MFG vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGSANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.19

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.65

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.83

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

12.98

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFG vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между MFG и SAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и SAN

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SAN в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.11%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Просадки

Сравнение просадок MFG и SAN

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и SAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MFGSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-82.94%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-20.29%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-44.15%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-73.84%

+23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-12.41%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.33%

-30.78%

-30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

5.99%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и SAN

Текущая волатильность для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) составляет 10.51%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFGSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

13.48%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

25.20%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

34.71%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

33.46%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

35.93%

-9.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.25T
15.02B
(MFG) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию