PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFG с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFG и NBN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MFG с NBN

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Northeast Bank (NBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFG или NBN.

Доходность

Сравнение доходности MFG и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFG:

1.02

NBN:

1.12

Коэф-т Сортино

MFG:

1.38

NBN:

1.59

Коэф-т Омега

MFG:

1.20

NBN:

1.20

Коэф-т Кальмара

MFG:

0.77

NBN:

1.35

Коэф-т Мартина

MFG:

3.76

NBN:

3.14

Индекс Язвы

MFG:

9.51%

NBN:

10.85%

Дневная вол-ть

MFG:

38.01%

NBN:

35.06%

Макс. просадка

MFG:

-79.63%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

MFG:

-19.71%

NBN:

-25.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$68.01B

NBN:

$698.23M

EPS

MFG:

$0.49

NBN:

$8.98

Коэффициент P/E

MFG:

11.06

NBN:

9.12

Коэффициент PEG

MFG:

1.47

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

MFG:

0.02

NBN:

3.79

Коэффициент P/B

MFG:

0.71

NBN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$3.81T

NBN:

$250.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$4.18T

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$32.94B

NBN:

$77.60M

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 7.19% против 23.75% соответственно.

MFG

С начала года

10.84%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

8.84%

1 год

36.78%

3 года

36.18%

5 лет

24.39%

10 лет

7.19%

NBN

С начала года

-10.70%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-19.21%

1 год

37.92%

3 года

31.96%

5 лет

36.50%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Northeast Bank

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFG и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг риск-скорректированной доходности MFG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFG c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBN равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и NBN

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NBN в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.60%3.21%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%
NBN
Northeast Bank		0.05%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок MFG и NBN

Максимальная просадка MFG за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и NBN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и NBN

Текущая волатильность для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) составляет 7.15%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
974.78B
87.37M
(MFG) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию