PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFG с MUFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFG returned 14.73%/yr vs 17.59%/yr for MUFG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFG и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.59% соответственно.

MFG

1 день
1.94%
1 месяц
12.49%
С начала года
29.23%
6 месяцев
31.21%
1 год
73.14%
3 года*
50.32%
5 лет*
29.32%
10 лет*
14.73%

MUFG

1 день
1.46%
1 месяц
10.70%
С начала года
22.64%
6 месяцев
23.10%
1 год
42.04%
3 года*
44.04%
5 лет*
31.23%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		29.23%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		22.64%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between MFG and MUFG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г.

0.75

The correlation between MFG and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$115.41B

MUFG:

$217.55B

EPS

MFG:

$101.00

MUFG:

$214.15

Коэффициент P/E

MFG:

0.09

MUFG:

0.09

Коэффициент PEG

MFG:

0.00

MUFG:

0.00

Коэффициент P/S

MFG:

0.01

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

MFG:

0.01

MUFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$8.66T

MUFG:

$13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$4.12T

MUFG:

$7.24T

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$1.63T

MUFG:

$3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с MFG:
MFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с SCHWMFG с NBNMFG с INTR
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RYMUFG с NA.TO

Доходность на риск

MFG vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.65

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.32

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.44

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.84

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFG vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.65

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MFG и MUFG

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-76.75%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-17.28%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-26.56%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-32.81%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-57.62%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-1.42%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.91%

-43.58%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

6.17%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и MUFG

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.37%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

18.99%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

25.66%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

29.02%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

27.89%

-1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и MUFG

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MUFG в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.99%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.16%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T20222023202420252026
2.27T
3.59T
(MFG) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFG и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mizuho Financial Group, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
51.7%
58.3%
Активы портфеля
MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

MFG and MUFG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (9.44%) compared to MUFG (6.37%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs MUFG's -76.75%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор