PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 14.42%/yr for VIIIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%9.10%

Correlation

The correlation between MFEM and VIIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between MFEM and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и VIIIX

Секторы
MFEM
VIIIX

Технологии

23.1%
35.5%

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Сырьевые материалы

15.1%
1.8%

Промышленность

12.2%
8.0%

Энергетика

8.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Здравоохранение

1.7%
8.5%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

MFEM
23.1%
VIIIX
35.5%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
VIIIX
11.6%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
VIIIX
1.8%

Промышленность

MFEM
12.2%
VIIIX
8.0%

Энергетика

MFEM
8.7%
VIIIX
3.5%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
VIIIX
10.0%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
VIIIX
11.1%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
VIIIX
2.8%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
VIIIX
4.9%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
VIIIX
8.5%

Недвижимость

MFEM
1.1%
VIIIX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

MFEM vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.52

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.42

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.36

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

15.69

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MFEM и VIIIX

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-55.18%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.90%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.75%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-24.50%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-10.02%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.90%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и VIIIX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

2.83%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

8.97%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

11.86%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.89%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.06%

+1.34%

Сравнение комиссий MFEM и VIIIX

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и VIIIX

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and VIIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs VIIIX's -55.18%.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор