PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с QVMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFEM returned 23.28%/yr vs 14.97%/yr for QVMS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 15.96%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%-3.09%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between MFEM and QVMS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between MFEM and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и QVMS

Секторы
MFEM
QVMS

Технологии

23.1%
15.5%

Финансовые услуги

17.7%
18.3%

Сырьевые материалы

15.1%
4.5%

Промышленность

12.2%
16.7%

Энергетика

8.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.6%

Здравоохранение

1.7%
10.8%

Недвижимость

1.1%
7.1%

Технологии

MFEM
23.1%
QVMS
15.5%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
QVMS
18.3%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
QVMS
4.5%

Промышленность

MFEM
12.2%
QVMS
16.7%

Энергетика

MFEM
8.7%
QVMS
7.5%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
QVMS
13.2%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
QVMS
1.7%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
QVMS
2.1%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
QVMS
2.6%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
QVMS
10.8%

Недвижимость

MFEM
1.1%
QVMS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES

Доходность на риск

MFEM vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.82

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.67

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.63

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

12.26

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа QVMS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.82

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MFEM и QVMS

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-28.05%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.78%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-28.05%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.75%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.10%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и QVMS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.76%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

12.05%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.62%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.25%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.25%

-1.85%

Сравнение комиссий MFEM и QVMS

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и QVMS

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QVMS в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and QVMS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, MFEM leads with 23.28% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFEM has performed better with a 23.28% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.13% for QVMS.

MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QVMS is Multi-factor. MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.15% for QVMS.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор