PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 14.15% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIGIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий MFEKX и VIIIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

MFEKX
MFS Growth R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MFEKX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.98

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

7.31

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между MFEKX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и VIIIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и VIIIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-55.18%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-12.12%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-24.50%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.79%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-6.24%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.07%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.52%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и VIIIX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.34%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.53%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.32%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.90%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.04%

+3.11%