PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.24% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIXMFEKX с VIGIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MFEKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.92

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.41

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.61

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Корреляция

Корреляция между MFEKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и ^GSPC

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-56.78%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-12.14%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-25.43%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.92%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-5.78%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.75%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.60%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и ^GSPC

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.37%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.55%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.33%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.90%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.05%

+3.10%