PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 (^GSPC).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MFEKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEKX:

-0.02

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

MFEKX:

0.18

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

MFEKX:

1.03

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MFEKX:

-0.00

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

MFEKX:

-0.00

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

MFEKX:

11.93%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

MFEKX:

26.71%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

MFEKX:

-37.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MFEKX:

-14.43%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.82%.

MFEKX

С начала года

0.31%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.65%

3 года

13.27%

5 лет

9.01%

10 лет

10.51%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEKX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и ^GSPC

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -37.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и ^GSPC

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...