Сравнение MFEKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.36% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и VFAIX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MFEKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MFEKX
VFAIX
Сравнение MFEKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 0.78 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.23 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и VFAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и VFAIX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и VFAIX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -78.64% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -14.72% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -25.71% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -44.37% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -11.94% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -18.69% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.92% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и VFAIX
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.84% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.74% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.94% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.42% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.63% | -1.48% |