PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEKX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFEKX и VFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MFEKX с VFAIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEKX или VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEKX:

0.42

VFAIX:

1.24

Коэф-т Сортино

MFEKX:

0.73

VFAIX:

1.62

Коэф-т Омега

MFEKX:

1.10

VFAIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

MFEKX:

0.43

VFAIX:

1.37

Коэф-т Мартина

MFEKX:

1.36

VFAIX:

5.12

Индекс Язвы

MFEKX:

7.35%

VFAIX:

4.64%

Дневная вол-ть

MFEKX:

24.36%

VFAIX:

21.41%

Макс. просадка

MFEKX:

-36.06%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

MFEKX:

-5.68%

VFAIX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.74% соответственно.

MFEKX

С начала года

0.31%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.18%

3 года

17.39%

5 лет

13.76%

10 лет

14.67%

VFAIX

С начала года

4.39%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-1.71%

1 год

26.31%

3 года

14.54%

5 лет

19.00%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MFEKX и VFAIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

MFEKX
MFS Growth R6
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEKX и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEKX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и VFAIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности VFAIX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEKX
MFS Growth R6		12.74%12.78%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%4.22%2.49%1.70%3.64%3.90%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.78%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и VFAIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VFAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и VFAIX

MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 5.10% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...